PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BZ=F с ^IXIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BZ=F и ^IXIC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
86.15%
5,805.86%
BZ=F
^IXIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZ=F:

-0.72

^IXIC:

1.52

Коэф-т Сортино

BZ=F:

-0.88

^IXIC:

2.03

Коэф-т Омега

BZ=F:

0.89

^IXIC:

1.27

Коэф-т Кальмара

BZ=F:

-0.33

^IXIC:

2.12

Коэф-т Мартина

BZ=F:

-1.17

^IXIC:

7.56

Индекс Язвы

BZ=F:

14.95%

^IXIC:

3.69%

Дневная вол-ть

BZ=F:

23.73%

^IXIC:

18.42%

Макс. просадка

BZ=F:

-86.77%

^IXIC:

-77.93%

Текущая просадка

BZ=F:

-48.84%

^IXIC:

-0.73%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 1.73% против 15.15% соответственно.


BZ=F

С начала года

0.13%

1 месяц

-8.89%

6 месяцев

-6.20%

1 год

-9.80%

5 лет

5.14%

10 лет

1.73%

^IXIC

С начала года

3.71%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

13.58%

1 год

25.91%

5 лет

15.57%

10 лет

15.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZ=F и ^IXIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BZ=F

^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZ=F c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BZ=F, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00-0.721.41
Коэффициент Сортино BZ=F, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.00-0.881.89
Коэффициент Омега BZ=F, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.300.891.28
Коэффициент Кальмара BZ=F, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00-0.331.89
Коэффициент Мартина BZ=F, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-1.176.35
BZ=F
^IXIC

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа ^IXIC равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.72
1.41
BZ=F
^IXIC

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и ^IXIC

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-48.84%
-0.73%
BZ=F
^IXIC

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и ^IXIC

Crude Oil Brent (BZ=F) и NASDAQ Composite (^IXIC) имеют волатильность 5.00% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.00%
5.14%
BZ=F
^IXIC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab