Сравнение BZ=F с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или ^IXIC.
Корреляция
Корреляция между BZ=F и ^IXIC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и ^IXIC
Основные характеристики
BZ=F:
-0.47
^IXIC:
1.62
BZ=F:
-0.50
^IXIC:
2.16
BZ=F:
0.94
^IXIC:
1.29
BZ=F:
-0.21
^IXIC:
2.22
BZ=F:
-0.84
^IXIC:
8.20
BZ=F:
13.38%
^IXIC:
3.55%
BZ=F:
24.38%
^IXIC:
17.97%
BZ=F:
-86.77%
^IXIC:
-77.93%
BZ=F:
-50.42%
^IXIC:
-3.97%
Доходность по периодам
С начала года, BZ=F показывает доходность -6.00%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью 29.05%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 1.81% против 15.05% соответственно.
BZ=F
-6.00%
-0.78%
-15.51%
-9.09%
1.74%
1.81%
^IXIC
29.05%
2.03%
9.32%
31.09%
16.81%
15.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BZ=F c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и ^IXIC
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и ^IXIC
Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.