Сравнение BZ=F с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или ^IXIC.
Корреляция
Корреляция между BZ=F и ^IXIC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и ^IXIC
Основные характеристики
BZ=F:
-0.72
^IXIC:
1.52
BZ=F:
-0.88
^IXIC:
2.03
BZ=F:
0.89
^IXIC:
1.27
BZ=F:
-0.33
^IXIC:
2.12
BZ=F:
-1.17
^IXIC:
7.56
BZ=F:
14.95%
^IXIC:
3.69%
BZ=F:
23.73%
^IXIC:
18.42%
BZ=F:
-86.77%
^IXIC:
-77.93%
BZ=F:
-48.84%
^IXIC:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, BZ=F показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 1.73% против 15.15% соответственно.
BZ=F
0.13%
-8.89%
-6.20%
-9.80%
5.14%
1.73%
^IXIC
3.71%
2.64%
13.58%
25.91%
15.57%
15.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BZ=F и ^IXIC
BZ=F
^IXIC
Сравнение BZ=F c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и ^IXIC
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и ^IXIC
Crude Oil Brent (BZ=F) и NASDAQ Composite (^IXIC) имеют волатильность 5.00% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.