Сравнение BZ=F с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или ^IXIC.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и ^IXIC
Доходность по периодам
С начала года, BZ=F показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: -0.88% против 14.88% соответственно.
BZ=F
-4.79%
0.92%
-12.38%
-9.27%
3.12%
-0.88%
^IXIC
25.18%
1.63%
11.89%
33.03%
17.18%
14.88%
Основные характеристики
| BZ=F | ^IXIC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | -0.08 | 2.50 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | -0.38 | 9.39 |
| Индекс Язвы | 11.84% | 3.53% |
| Дневная вол-ть | 25.38% | 17.55% |
| Макс. просадка | -86.77% | -77.93% |
| Текущая просадка | -49.79% | -2.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BZ=F и ^IXIC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BZ=F c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и ^IXIC
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и ^IXIC
Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.