PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BZ=F с ^IXIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с ^IXIC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и NASDAQ Composite (^IXIC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или ^IXIC.

Корреляция

Корреляция между BZ=F и ^IXIC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.23%
5,026.20%
BZ=F
^IXIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZ=F:

-0.65

^IXIC:

0.42

Коэф-т Сортино

BZ=F:

-0.76

^IXIC:

0.76

Коэф-т Омега

BZ=F:

0.91

^IXIC:

1.11

Коэф-т Кальмара

BZ=F:

-0.31

^IXIC:

0.44

Коэф-т Мартина

BZ=F:

-1.18

^IXIC:

1.54

Индекс Язвы

BZ=F:

14.82%

^IXIC:

6.96%

Дневная вол-ть

BZ=F:

26.26%

^IXIC:

25.79%

Макс. просадка

BZ=F:

-86.77%

^IXIC:

-77.93%

Текущая просадка

BZ=F:

-54.86%

^IXIC:

-13.83%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью -9.98%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 0.19% против 13.18% соответственно.

BZ=F

С начала года

-11.66%

1 месяц

-10.64%

6 месяцев

-12.81%

1 год

-25.92%

5 лет

23.58%

10 лет

0.19%

^IXIC

С начала года

-9.98%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

-6.13%

1 год

11.35%

5 лет

15.06%

10 лет

13.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZ=F и ^IXIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности BZ=F, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZ=F c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BZ=F, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
BZ=F: -0.65
^IXIC: 0.06
Коэффициент Сортино BZ=F, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50
BZ=F: -0.76
^IXIC: 0.26
Коэффициент Омега BZ=F, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.30
BZ=F: 0.91
^IXIC: 1.04
Коэффициент Кальмара BZ=F, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BZ=F: -0.31
^IXIC: 0.06
Коэффициент Мартина BZ=F, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BZ=F: -1.18
^IXIC: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа ^IXIC равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
0.06
BZ=F
^IXIC

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и ^IXIC

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.86%
-13.83%
BZ=F
^IXIC

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и ^IXIC

Текущая волатильность для Crude Oil Brent (BZ=F) составляет 12.94%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.94%
16.97%
BZ=F
^IXIC