Сравнение BZ=F с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или ^IXIC.
Основные характеристики
| BZ=F | ^IXIC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.17% | 6.11% |
| Дох-ть за 1 год | 14.20% | 31.18% |
| Дох-ть за 3 года | 9.98% | 4.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.25% | 14.36% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.90% | 14.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 27.46% | 16.05% |
| Макс. просадка | -86.77% | -77.93% |
| Current Drawdown | -38.73% | -3.13% |
Корреляция
Корреляция между BZ=F и ^IXIC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и ^IXIC
С начала года, BZ=F показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью 6.11%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: -1.90% против 14.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BZ=F c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и ^IXIC
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и ^IXIC
Текущая волатильность для Crude Oil Brent (BZ=F) составляет 5.04%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.