Сравнение BZ=F с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или ^IXIC.
Корреляция
Корреляция между BZ=F и ^IXIC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и ^IXIC
Основные характеристики
BZ=F:
-0.68
^IXIC:
0.09
BZ=F:
-0.82
^IXIC:
0.25
BZ=F:
0.90
^IXIC:
1.03
BZ=F:
-0.33
^IXIC:
0.11
BZ=F:
-1.30
^IXIC:
0.36
BZ=F:
13.31%
^IXIC:
5.34%
BZ=F:
24.61%
^IXIC:
20.89%
BZ=F:
-86.77%
^IXIC:
-77.93%
BZ=F:
-52.44%
^IXIC:
-17.96%
Доходность по периодам
С начала года, BZ=F показывает доходность -6.91%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -14.29%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 1.73% против 12.93% соответственно.
BZ=F
-6.91%
-2.20%
-9.89%
-22.24%
14.38%
1.73%
^IXIC
-14.29%
-9.49%
-7.63%
1.68%
17.61%
12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BZ=F и ^IXIC
BZ=F
^IXIC
Сравнение BZ=F c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и ^IXIC
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и ^IXIC
Текущая волатильность для Crude Oil Brent (BZ=F) составляет 8.27%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.